CTG Riscos
Modelagem preditiva avançada para compliance.
Tecnologias
Nossa função
Antes do Projeto
A área de risco da companhia avaliava cenários de mercado sem uma metodologia padronizada de cálculo de risco nem modelos preditivos, o que tornava a apresentação de cenários ao board pouco intuitiva.
O Desafio
Identificar novas tecnologias visando desenvolver um produto para atender a área de risco da companhia, considerando diferentes cenários de mercado e posicionamentos da empresa, com o auxílio de modelos preditivos e algoritmos de simulação de cenários, apresentando-os de forma intuitiva em uma aplicação web.
Tecnologias & Métodos
Implementação de diversos modelos de séries temporais multivariadas para cada variável. Com auxílio de algoritmos de simulação é possível calcular uma matriz de Risco x Probabilidade para cada cenário e utilizar as saídas dos algoritmos para alimentar um cockpit de riscos para o board da companhia.
Impacto
Integração com o data lake da companhia e desenvolvimento de uma metodologia padronizada para cálculo de risco de diferentes áreas, bem como criação de modelos preditivos para as variáveis de interesse e de um algoritmo de simulação de cenários para cada um dos riscos. Implementada uma interface que apresenta os resultados dos cálculos de forma visual e agradável em uma aplicação web, com crawlers para captura de dados de mercado atualizados utilizados no processo de modelagem.